مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR

مدل های خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) مدل های پرکاربردی هستند که هم به لحاظ نظری و هم کابردی قابل استفاده هستند. این دسته از مدل های سری زمانی در واقع با ایجاد ساختار برای مدل¬های خودرگرسیون برداری به نوعی پشتیبان نظری برای مدل های تجربی ایجاد می کنند. نرم افزار ایویوز قابلیت برآورد این مدل ها و ایجاد قید یا ساختار بر ماتریس ضرایب یا ماتریس واریانس کوواریانس در مدل های VAR را بخوبی فراهم کرده است. در این کلیپ آموزشی نحوه برآورد این مدل ها و اعمال قیود یا ایجاد ساختار آموزش داده شده است. داده های این مطالعه از قسمت آمار و اطلاعات مالی صندوق بین¬المللی پول استخراج شده است.