مدل خودرگرسیون برداری

مدل خودرگرسیون برداری (VAR) یکی از مدل های پرکاربرد سری زمانی به شمار می آید. در این مدل تمام متغیرها درونزا در نظر گرفته می شود و هر متغیر بر مقادیر وقفه خود و وقفه سایر متغیرها برآورد می شود. تعیین تعداد وقفه بهینه در این مدل ها اهیت زیادی دارد زیرا تعداد وقفه به منزله تعیین تعداد متغیر مستقل در مدل است. که با افزایش آن از یک طرف قدرت توضیح دهندگی و ضریب تعیین مدل را افزایش داده اما از طرف دیگر درجه آزادی را در مدل کاهش می دهد. بنابراین تعداد وقفه مناسب در برآورد مدل اهمیت قابل توجهی دارد. از طرف دیگر با توجه به ساختار سیستمی مدل VAR برای تجزیه و تحلیل نتایج آن از روش های ضربه-واکنش (impulse-response) یا تجزیه واریانس استفاده می شود. در این کلیپ آموزشی نحوه برآورد این مدل و کلیه نکات مربوط به تخمین و تجزیه و تحلیل نتایج در نرم افزار ایویوز آموزش داده شده است. داده های مربوط به این ویدئوی آموزشی از قسمت آمار و اطلاعات مالی صندوق بین المللی پول استخراج شده است.